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Radon-Nycodymの定理(Hilbert空間論の応用)

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以下全ての測度にσ-有限性を仮定します。

密度関数

我々は完全加法性等によって抽象的に測度を定義しますが、実際に積分計算が実行できる測度はまず密度関数を持ってるものくらいでしょう。密度関数というのは例えば正規分布 μ:=12πe12x2dx で言うところの ρ(x):=12πe12x2 の部分ですね。分布と言うからにはμR上の測度で、可測集合ARに対し
μ(A):=Aρ(x)dx
と定まっているので、μについての積分は以下により計算できます:
Rfdμ=Rf(x)ρ(x)dx
というわけで、(積分する気になるくらいの)密度関数を持っている測度は積分が計算できます。上の式から、密度関数を持つ測度はdμ=ρdxと書かれます。

Radon-Nicodymの定理

では、どんな測度が密度関数を持つのでしょうか。上式から、Lebesgue測度の零集合Aについてμ(A)=0となることが分かります。このようにある(基準となる)測度νの零集合が別の(比較したい)測度μで零になっているときμνについて絶対連続と言います。実はこの必要条件は密度関数の存在を特徴づけます。

Radon-Nicodymの定理

可測空間X上の測度μ,νσ-有限(実はνだけでいい)と仮定する。μνについて絶対連続であることはある可測関数ρが存在しdμ=ρdνとなることと同値。

この記事ではRadon-Nicodymの定理を簡単なHilbert空間論を使って示しますが、実は副産物として次の定理も同時に出てきます。

Lebesgueの分解定理

σ-有限測度μ,νについて、μ=μsing+μcontとなる測度μsing,μcontが存在し、前者はνについて特異、後者は絶対連続となる。

特異測度とはνの零集合上にしか値を持たない測度のことです。典型的にはデルタ測度の和や(R内の普通の)Cantor集合上の測度とかです。

準備

証明に入る前に次の補題を示します。

TB(L2(μ))が全ての掛け算作用素L(μ)B(L2(μ))と可換なら、TL(μ)となる。

L2(μ)とはμについて自乗可積分なX上の関数全体のなすHilbert空間であり、各fL(μ)fを掛ける操作によりL2(μ)上の有界線形作用素を定めます。

まずμが有限測度のときに示す。fL(μ),ξL2(μ)に対しT(fξ)=fT(ξ)だが、ξ=1, f0:=T(1)とすればT(f)=f0fとなる。掛け算作用素の形だがまだこれはL(μ)L2(μ)という稠密な部分でしか成り立っていない式であり、f0の(本質的)有界性すら言えていない。そこでTの有界性を使うとf0L(μ)が出て、稠密性から全体でTが掛け算作用素になる。例えばA:={|f0(x)|T+1}Xについて指示関数f=1Aを考えるとf=0が降ってくることに注意。
μが一般のσ-有限測度の場合は、Xを可算個の有限測度部分集合の非交和に分けて、各成分上で上のf0を取る。同じくT(f)=f0fが同じく稠密な部分で成り立つが、上と同様の理由でOK。こちらは1Aを少しcutする必要があるが。

μνのときにRadon-Nicodymの結論が正しい。つまり、任意のAXμ(A)ν(A)のとき、ある0ρ1dμ=ρdνとなる。

仮定からι:L2(ν)ξξL2(μ)は有界である、つまり|ξ|2dμ|ξ|2dνである。L(ν)L2(ν),L2(μ)上に掛け算で作用するが、ιはこれと可換である。故にιT:=ιιL(ν)と可換になる、共役作用素のこと。TB(L2(ν))に先の補題を使えばT=ρL(ν)が取れ、T1と正定値性 ξ,Tξ0 から0ρ1となる(例えば{|ρ(x)|1+ε}上の指示関数が0であることを示したりする)。
ξ,TξL2(ν)=ιξ,ιξL2(μ)より、fρdν=fdμf=|ξ|2について成り立つ。指示関数を考えれば、dμ=ρdνである。

証明

(Radon-Nicodymと分解定理の)

μ,νX上のσ-有限測度とする。μμ+νに上の補題を使えば、dμ=ρd(μ+ν)なる0ρ1が取れる。形式的な式変形を信じればdμ=fdνf=ρ1ρにて成り立つことになりそうだが、これはわりと正しい。μ{ρ=1}に制限した測度をμsing{0ρ<1}に制限した測度をμcontとすればこれらは特異、絶対連続。更に上で定めたfについてdμcont=fdνとなる。
これらのことは、gdμ=gρd(μ+ν)にてgを適当に取ればいい。

投稿日:2024108
更新日:2024111
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