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大学数学基礎解説
文献あり

Φ-ダイバージェンスはKLダイバージェンスを包含してるよ。

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ϕ-ダイバージェンス

z=1で最小値0をとる非負の凸関数ϕ(z)に対して, ϕ-ダイバージェンスは下式で定義される.

Hϕ(Q|P):={ipiϕ(qipi)1Tq=1,q0+その他.

qipi=1のとき, ϕ(1)=0なので,

ipiϕ(qipi)=ipiϕ(1)=0

qipi1のとき,ϕ(qipi)0なので, Hϕ(Q|P)は正である.

ϕ(z)=zlnzz+1のとき, ϕ-ダイバージェンスはKullback-Leiblerダイバージェンスに一致する.

Hϕ:={iqiln(qipi)1Tq=1,q0+その他.

ϕ(z)=zlnzz+1とおく.

ipiϕ(qipi)

=ipi(qipilnqipiqipi+1) ( ϕ(z)を代入)

=i(qilnqipiqi+pi)

=iqilnqipiiqi+ipi

=iqilnqipi ( ipi=1, iqi=1, )

ϕ(z)=zlnzz+1のとき, ϕ-ダイバージェンスはKullback-Leiblerダイバージェンスに一致する.

参考文献

投稿日:2022812
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hdk105
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計測・制御・情報に興味があります. 備忘録として残していきます.

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