離散確率分布

$$E[X]=\sum _{k=0}^{\mathrm{\infty }}kf(x)$$

$$V[X]=\sum _{k=0}^{\mathrm{\infty }}(k-E[X]{)}^{2}f(x)$$

確率変数$X$が$\{0,1\}$の二値をとり、確率関数（正確には確率質量関数）が$f(x)=(\genfrac{}{}{0ex}{}{n}{k})p^k(1-p{)}^{n-k}$であらわされるもの。

確率変数$X$が$\{0,1,2,\cdots \}$をとり、確率関数が$f(x)=p^k(1-p{)}^{n-k}$であらわされるもの。

確率変数$X$が$\{0,1,2,\cdots \}$をとり、確率関数が$f(x)=e^{-\lambda }\frac{{\lambda }^k}{k!}$であらわされるもの。